드라마 전체를 관통하는 메인 테마는 김신과 지은탁의 대화에서 나오는 슬픈 사랑이다. 극중에서 슬픈 사랑은 자기 자신, 부모와 자식, 주군과 충신, 연인, 친구 등 다양한 관계와 형태로 나타난다. 김신은 천 년이고 만 년이고 지속될 수 있는 슬픈 사랑의 매개체이자 주체이다. 전생에서 왕의 이복 형인 선왕, 왕의 신하로서의 상장군 김신, 왕비였으나 역적의 누이로 최후를 맞이한 여동생이 전하지 못했던 각각의 슬픈 사랑을 약 900년 동안 이어 현생에서 전하고 깨닫게 하는 역할로 매개체가 되며 현생과 미래에서는 도깨비 신부와 함께 슬픈 사랑의 주체가 된다. 지은탁은 주로 슬픈 사랑을 받는 주체이다. 이때 특이한 점은 자신에게 사랑을 전하는 매개체가 대부분 신이라는 사실이다. 자신보다 자식을 살리고픈 엄마의 슬픈 사랑을 도깨비를 통해 받아 태어나게 되어 이후에도 삼신할매와 귀신들을 통해 어머니의 사랑을 받는다. 또한 도깨비 신부로서 도깨비의 슬픈 사랑을 저승사자와 창조신의 도움을 통해 받기도 한다. 도깨비와 함께 천 년이고 만 년이고 지속되는 슬픈 사랑을 시작하는 주체이다. 왕여와 김선은 틀어진 전생과 바로잡는 현생 이후 환생으로 천 년에 걸친 기나긴 슬픈 사랑을 마무리 짓는 주체이며 각각 주군이자 친구, 누이로 도깨비의 슬픈 사랑을 함께 한다. 삼신할매 역시 자신이 하나하나 사랑으로 점지한 아이들을 괴롭히는 창조신에게 화를 내는 대목으로 슬픈 사랑을 표현한다. 이외에도 드라마에서는 슬픈 사랑을 죽은 고시원생 귀신이나 저승사자의 찻집 등 여러 방면을 통해 다룬다.